کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10678560 | 1012915 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the solution of the stochastic differential equation of exponential growth driven by fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the solution of the stochastic differential equation of exponential growth driven by fractional Brownian motion On the solution of the stochastic differential equation of exponential growth driven by fractional Brownian motion](/preview/png/10678560.png)
چکیده انگلیسی
It is shown that, by using Taylor's series of fractional order, the stochastic differential equation dx=Ïxdb(t,a), where b(t,a) is a fractional Brownian motion of order a, can be converted into an equation involving fractional derivative, therefore a solution expressed in terms of the Mittag-Leffler function.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 18, Issue 7, July 2005, Pages 817-826
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 18, Issue 7, July 2005, Pages 817-826
نویسندگان
Guy Jumarie,