کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10727296 1037505 2014 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Correlation and network topologies in global and local stock indices
ترجمه فارسی عنوان
همبستگی و توپولوژی شبکه در شاخص های سهام جهانی و محلی
ترجمه چکیده
ما بررسی کردیم که همبستگی و ساختار شبکه شاخص های جهانی و شاخص های محلی کره در سالهای 2000 تا 2012 تغییر کرده است. میانگین همبستگی شاخص های جهانی با گذشت زمان افزایش یافت، در حالی که شاخص های محلی روند معکوس را به جز تغییرات شدید در طول بحران نشان دادند. تغییرات قابل توجهی در توپولوژی شبکه به دلیل بحران مالی در هر دو بازار مشاهده شد. شباهت های ژاکارد تغییر در وضعیت بازار را به دلیل بحران در هر دو بازار مشخص کرد. تغییر پویایی شاخص ژاکارد می تواند به عنوان شاخصی از خطر سیستمیک یا پیشگیرانۀ بحران مورد استفاده قرار گیرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه فیزیک و نجوم فیزیک و نجوم (عمومی)
پیش نمایش مقاله
همبستگی و توپولوژی شبکه در شاخص های سهام جهانی و محلی
چکیده انگلیسی
We examined how the correlation and network structure of the global indices and local Korean indices have changed during years 2000-2012. The average correlations of the global indices increased with time, while the local indices showed a decreasing trend except for drastic changes during the crises. A significant change in the network topologies was observed due to the financial crises in both markets. The Jaccard similarities identified the change in the market state due to a crisis in both markets. The dynamic change of the Jaccard index can be used as an indicator of systemic risk or precursors of the crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physics Letters A - Volume 378, Issue 34, 4 July 2014, Pages 2482-2489
نویسندگان
, , , ,