کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11004977 | 1481427 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Using low frequency information for predicting high frequency variables
ترجمه فارسی عنوان
استفاده از اطلاعات فرکانس پایین برای پیش بینی متغیرهای فرکانس بالا
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
We analyze ways of incorporating low frequency information into models for the prediction of high frequency variables. In doing so, we consider the two existing versions of the mixed frequency VAR, with a focus on the forecasts for the high frequency variables. Furthermore, we introduce new models, namely the reverse unrestricted MIDAS (RU-MIDAS) and reverse MIDAS (R-MIDAS), which can be used for producing forecasts of high frequency variables that also incorporate low frequency information. We then conduct several empirical applications for assessing the relevance of quarterly survey data for forecasting a set of monthly macroeconomic indicators. Overall, it turns out that low frequency information is important, particularly when it has just been released.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 34, Issue 4, OctoberâDecember 2018, Pages 774-787
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 34, Issue 4, OctoberâDecember 2018, Pages 774-787
نویسندگان
Claudia Foroni, Pierre Guérin, Massimiliano Marcellino,