کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1139363 1489401 2015 15 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak approximation of Heston model by discrete random variables
ترجمه فارسی عنوان
تقریب ضعیف مدل هیستون با متغیرهای تصادفی گسسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی

We construct a first-order weak split-step approximation for the solution of the Heston model that uses, at each step, generation of two discrete two-valued random variables. The Heston equation system is split into the deterministic part, solvable explicitly, and the stochastic part that is approximated by discrete random variables. The approximation is illustrated by several simulation examples, including applications to option pricing.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 113, July 2015, Pages 1–15
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت