کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140128 | 956713 | 2009 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On pseudo maximum likelihood estimation for multivariate time series models with conditional heteroskedasticity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We consider a general multivariate conditional heteroskedastic model under a conditional distribution that is not necessarily normal. This model contains autoregressive conditional heteroskedastic (ARCH) models as a special class. We use the pseudo maximum likelihood estimation method and derive a new estimator of the asymptotic variance matrix for the pseudo maximum likelihood estimator. We also study four special cases in this class, which are conditional heteroskedastic autoregressive moving-average models, regression models with ARCH errors, models with constant conditional correlations, and ARCH in mean models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 8, April 2009, Pages 2556–2565
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 8, April 2009, Pages 2556–2565
نویسندگان
Shuangzhe Liu, Heinz Neudecker,