کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140279 | 1489434 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio single index (PSI) multivariate conditional and stochastic volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Portfolio single index (PSI) multivariate conditional and stochastic volatility models Portfolio single index (PSI) multivariate conditional and stochastic volatility models](/preview/png/1140279.png)
چکیده انگلیسی
The paper develops the structure of parsimonious portfolio single index (PSI) multivariate conditional and stochastic constant correlation volatility models, and methods for estimating the underlying parameters. These multivariate estimates of volatility can be used for more accurate portfolio risk management, to enable efficient forecasting of value-at-risk (VaR) thresholds, and to determine optimal Basel Accord capital charges. A parsimonious portfolio single index approach for modelling the conditional and stochastic covariance matrices of a portfolio of assets is developed, and estimation methods for the conditional and stochastic volatility models are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 78, Issues 2â3, July 2008, Pages 209-214
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 78, Issues 2â3, July 2008, Pages 209-214
نویسندگان
Manabu Asai, Michael McAleer, Bernardo de Veiga,