کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1140746 956740 2010 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quasi-Monte Carlo methods for Markov chains with continuous multi-dimensional state space
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Quasi-Monte Carlo methods for Markov chains with continuous multi-dimensional state space
چکیده انگلیسی

We describe a quasi-Monte Carlo method for the simulation of discrete time Markov chains with continuous multi-dimensional state space. The method simulates copies of the chain in parallel. At each step the copies are reordered according to their successive coordinates. We prove the convergence of the method when the number of copies increases. We illustrate the method with numerical examples where the simulation accuracy is improved by large factors compared with Monte Carlo simulation.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 3, November 2010, Pages 560–567
نویسندگان
, , , ,