کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140746 | 956740 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quasi-Monte Carlo methods for Markov chains with continuous multi-dimensional state space
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We describe a quasi-Monte Carlo method for the simulation of discrete time Markov chains with continuous multi-dimensional state space. The method simulates copies of the chain in parallel. At each step the copies are reordered according to their successive coordinates. We prove the convergence of the method when the number of copies increases. We illustrate the method with numerical examples where the simulation accuracy is improved by large factors compared with Monte Carlo simulation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 3, November 2010, Pages 560–567
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 3, November 2010, Pages 560–567
نویسندگان
R. El Haddad, C. Lécot, P. L’Ecuyer, N. Nassif,