کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140783 | 956742 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Gaussian estimation of continuous time diffusions of UK interest rates
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper estimates stochastic differential equation models for the interest rate dynamics of the United Kingdom bond market using Gaussian estimation econometric methods and monthly data over the period 1970-2010 using a range of maturities. Gaussian estimates of single and two equation models indicate that there is a relationship between the level of rates and the volatility of rates across the maturities. In addition, there is some evidence of feedback effects.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 8, April 2011, Pages 1618-1624
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 8, April 2011, Pages 1618-1624
نویسندگان
K. Ben Nowman,