کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140787 | 956742 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Spurious Granger causality between a broken-trend stationary process and a stochastic trend process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Spurious Granger causality between a broken-trend stationary process and a stochastic trend process Spurious Granger causality between a broken-trend stationary process and a stochastic trend process](/preview/png/1140787.png)
چکیده انگلیسی
This paper examines spurious Granger causality between a trend stationary process with structural breaks and a stochastic trend process. Monte Carlo simulations show that whether or not there are deterministic variables in the testing models, the sample size and the parameter values of the data generation process can affect the empirical frequencies of spurious Granger causality relations in different degrees. The analysis also points out that an alternative rank-based causality test method can avoid the risk of spurious causality to some extent by adopting an intercept and deterministic trend term in the testing regressions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 8, April 2011, Pages 1673–1681
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 8, April 2011, Pages 1673–1681
نویسندگان
Lingxiang Zhang, Xiaotong Zhang,