کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140958 | 956751 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling time series when mean and variability both change
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
An extended least-squares method is described which allows us to model the location and scale of a process parametrically without specifying any parametric form for the distribution of the errors. The degree of the associated polynomials is chosen using a step-down method on a table of p-values. A pseudo-likelihood ratio test is given. The concepts of upper and lower return levels are extended to non-stationary series. The method is applied to annual means and extremes of Auckland temperatures. Evidence is found that the mean is changing non-linearly and the variance is also changing for all three series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 77, Issue 1, 15 February 2008, Pages 57–63
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 77, Issue 1, 15 February 2008, Pages 57–63
نویسندگان
C.S. Withers, D.P. Krouse, C.P. Pearson, S. Nadarajah,