کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140976 | 956752 | 2010 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic expansions for the location invariant moment-type estimator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Asymptotic expansions for the location invariant moment-type estimator Asymptotic expansions for the location invariant moment-type estimator](/preview/png/1140976.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, based on moment-type and location invariant Hill estimators, a new kind of location invariant moment-type extreme value index estimator is proposed. The weak and strong consistency of the estimator are discussed. The asymptotic expansion of the estimator and its distribution are also considered under second order regularly varying conditions. The asymptotic normality is employed to construct the confidence interval. Monte Carlo simulations are performed to compare the Hill estimator and the moment estimator in terms of mean squared error.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 80, Issue 5, January 2010, Pages 982-998
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 80, Issue 5, January 2010, Pages 982-998
نویسندگان
Peng Zuoxiang, Liu Miaomiao, Saralees Nadarajah,