کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1141155 | 956766 | 2009 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Intraday trade and quote dynamics: A Cox regression analysis
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Intraday trade and quote dynamics: A Cox regression analysis Intraday trade and quote dynamics: A Cox regression analysis](/preview/png/1141155.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we apply the Cox proportional hazards model with an automated forward variable selection algorithm to identify the prominent market microstructure variables affecting the arrival rates of the trade and response quote processes. We use this flexible data-driven modeling approach to empirically examine the informational dynamics of individual securities and the economic similarities in trade and response quote dynamics across samples without imposing a structured relationship on the data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 7, March 2009, Pages 2240-2249
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 7, March 2009, Pages 2240-2249
نویسندگان
Chad R. Bhatti,