کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143935 | 1489613 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analysis of mean-VaR model for financial risk control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Financial risk control is a kind of complicated system engineering. This paper studies validity of portfolio investment of the mean-VaR model under holding period condition. The model is analyzed through Lagrange multiplier method, and the portfolio weight of global minimum VaR is also given by the portfolio weight combined of minimum variance and maximum Sharpe ratio.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems Engineering Procedia - Volume 4, 2012, Pages 40-45
Journal: Systems Engineering Procedia - Volume 4, 2012, Pages 40-45