کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1145145 1489648 2016 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the family of multivariate chi-square copulas
ترجمه فارسی عنوان
درباره خانواده رابط های مجذور کای چندمتغیره
کلمات کلیدی
اقدامات تطابق؛ تاو کندال؛ رابط عادی؛ برآورد پارامتر؛ الحاق فضایی؛ Rho اسپیرمن
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
چکیده انگلیسی

This paper explores the theoretical properties and the practical usefulness of the general family of chi-square copulas that recently appeared in the literature. This class of dependence structures is very attractive, as it generalizes the Gaussian copula and allows for flexible modeling for high-dimensional random vectors. On one hand, expressions for the copula and the density in the bivariate and the multivariate case are derived and many theoretical properties are investigated, including expressions for popular measures of dependence, levels of asymmetry and constraints on the Kendall’s tau matrix. On the other hand, two applications of the chi-square copulas are developed, namely parameter estimation and spatial interpolation.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 152, December 2016, Pages 40–60
نویسندگان
, , ,