کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1150958 | 958169 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Constrained estimation and some useful results in several multivariate models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we are interested in an estimation problem concerning the regression coefficient parameter matrices of M independent multivariate multiple linear models. More specifically, we consider the case where the M parameter matrices are suspected of satisfying some restrictions. Given such uncertainty, we study a class of shrinkage estimators which give an improvement over the performance of the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE). To this end, we derive a theorem which is useful in establishing the asymptotic distributional risk function of a class of shrinkage estimators of the regression coefficient parameter matrices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistical Methodology - Volume 9, Issue 3, May 2012, Pages 353-363
Journal: Statistical Methodology - Volume 9, Issue 3, May 2012, Pages 353-363
نویسندگان
Sévérien Nkurunziza,