کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151002 | 1489817 | 2015 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum entropy test for GARCH models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Maximum entropy test for GARCH models Maximum entropy test for GARCH models](/preview/png/1151002.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we apply the maximum entropy test designed for a goodness of fit in iid samples (cf. Lee et al. (2011)) to GARCH(1,1) models. Its approximate asymptotic distribution is derived under the null hypothesis. A bootstrap version of the test is also discussed and its performance is evaluated through Monte Carlo simulations. A real data analysis is conducted for illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistical Methodology - Volume 22, January 2015, Pages 8–16
Journal: Statistical Methodology - Volume 22, January 2015, Pages 8–16
نویسندگان
Jiyeon Lee, Sangyeol Lee, Siyun Park,