کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708004 | 1519485 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Filtering and change point estimation for hidden Markov-modulated Poisson processes
ترجمه فارسی عنوان
برآورد فیلتر و تغییر نقطه برای فرآیندهای پواسون مخفی مارکوف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
پیوسته زنجیره مارکوف پنهان، فرآیندهای پواسون، رویکرد احتمال احتمالی، فیلتر کردن، برآورد تغییر نقطه
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی
A continuous-time Markov chain which is partially observed in Poisson noise is considered, where a structural change in the dynamics of the hidden process occurs at a random change point. Filtering and change point estimation of the model is discussed. Closed-form recursive estimates of the conditional distribution of the hidden process and the random change point are obtained, given the Poisson process observations
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 28, February 2014, Pages 66–71
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 28, February 2014, Pages 66–71
نویسندگان
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu,