کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708250 | 1012819 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Binary option pricing using fuzzy numbers
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Binary option pricing using fuzzy numbers Binary option pricing using fuzzy numbers](/preview/png/1708250.png)
چکیده انگلیسی
A binary option is a type of option where the payout is either fixed after the underlying stock exceeds the predetermined threshold (or strike price) or is nothing at all. Traditional option pricing models determine the option’s expected return without taking into account the uncertainty associated with the underlying asset price at maturity. Fuzzy set theory can be used to explicitly account for such uncertainty. Here we use fuzzy set theory to price binary options. Specifically, we study binary options by fuzzifying the maturity value of the stock price using trapezoidal, parabolic and adaptive fuzzy numbers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 1, January 2013, Pages 65–72
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 1, January 2013, Pages 65–72
نویسندگان
A. Thavaneswaran, S.S. Appadoo, J. Frank,