کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1710142 | 1012876 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A different approach for pricing Asian options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this work we analyze the value of an Asian arithmetic option with an approach different from that used by Geman and Yor with Bessel processes in 1993. We obtain the same solution of the valuation problem, without using any previous results based on Bessel processes; by means of partial differential equations, integral transforms, and the program Mathematica.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 21, Issue 3, March 2008, Pages 303–306
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 21, Issue 3, March 2008, Pages 303–306
نویسندگان
D.I. Cruz-Báez, J.M. González-Rodríguez,