کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1710142 1012876 2008 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A different approach for pricing Asian options
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A different approach for pricing Asian options
چکیده انگلیسی

In this work we analyze the value of an Asian arithmetic option with an approach different from that used by Geman and Yor with Bessel processes in 1993. We obtain the same solution of the valuation problem, without using any previous results based on Bessel processes; by means of partial differential equations, integral transforms, and the program Mathematica.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 21, Issue 3, March 2008, Pages 303–306
نویسندگان
, ,