کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1897735 | 1044570 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A bifurcation theory for a class of discrete time Markovian stochastic systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a bifurcation theory of smooth stochastic dynamical systems that are governed by everywhere positive transition densities. The local dependence structure of the unique strictly stationary evolution of such a system can be expressed by the ratio of joint and marginal probability densities; this ‘dependence ratio’ is a geometric invariant of the system. By introducing an equivalence relation defined on these dependence ratios, we arrive at a bifurcation theory for which in the compact case, the set of stable, i.e. non-bifurcating, systems is open and dense. The theory is illustrated with some simple examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica D: Nonlinear Phenomena - Volume 237, Issue 24, 15 December 2008, Pages 3297–3306
Journal: Physica D: Nonlinear Phenomena - Volume 237, Issue 24, 15 December 2008, Pages 3297–3306
نویسندگان
C.G.H. Diks, F.O.O. Wagener,