کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415375 | 681202 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Consistent estimation in regression models for the drift function in some continuous time models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
A regression-based consistent estimation method for the drift function in some continuous time models is suggested, and its limiting distribution is derived. The accuracy of the new estimation method is examined via some finite sample Monte Carlo simulation studies. The proposed approach is employed to estimate the drift function for the U.S. Treasury Bill yields data, assuming the appropriateness of the model under consideration for it. Our approach offers an explanation for versatile conclusions on the shape of drift function in the existing literature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 5, 20 January 2008, Pages 2682–2691
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 5, 20 January 2008, Pages 2682–2691
نویسندگان
Myung Suk Kim, Suojin Wang,