کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415452 | 681208 | 2008 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation in bivariate nonnormal distributions with stochastic variance functions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Data sets in numerous areas of application can be modelled by symmetric bivariate nonnormal distributions. Estimation of parameters in such situations is considered when the mean and variance of one variable is a linear and a positive function of the other variable. This is typically true of bivariate t distribution. The resulting estimators are found to be remarkably efficient. Hypothesis testing procedures are developed and shown to be robust and powerful. Real life examples are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 3, 1 January 2008, Pages 1728–1745
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 3, 1 January 2008, Pages 1728–1745
نویسندگان
Moti L. Tiku, M. Qamarul Islam, Hakan S. Sazak,