کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415675 | 681223 | 2006 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Regime-switching Pareto distributions for ACD models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Regime-switching Pareto distributions for ACD models Regime-switching Pareto distributions for ACD models](/preview/png/415675.png)
چکیده انگلیسی
Refinements have been proposed for the autoregressive conditional duration model within the framework of financial durations. It is argued that a Pareto distribution is a meaningful representation for durations. The model is analyzed under the hypothesis of regime-switching parameters with different transition functions governed both by an observable and a latent variable.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 4, 15 December 2006, Pages 2179–2191
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 4, 15 December 2006, Pages 2179–2191
نویسندگان
Giovanni De Luca, Paola Zuccolotto,