کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415862 | 681247 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Variance estimation in censored quantile regression via induced smoothing
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Statistical inference in censored quantile regression is challenging, partly due to the unsmoothness of the quantile score function. A new procedure is developed to estimate the variance of the Bang and Tsiatis inverse-censoring-probability weighted estimator for censored quantile regression by employing the idea of induced smoothing. The proposed variance estimator is shown to be asymptotically consistent. In addition, a numerical study suggests that the proposed procedure performs well in finite samples, and it is computationally more efficient than the commonly used bootstrap method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 56, Issue 4, 1 April 2012, Pages 785–796
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 56, Issue 4, 1 April 2012, Pages 785–796
نویسندگان
Lei Pang, Wenbin Lu, Huixia Judy Wang,