کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416126 | 681286 | 2009 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrapping long memory tests: Some Monte Carlo results
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The bootstrapped size and power properties of six long memory tests–the modified R/S, KPSS, V/S, GPH, Robinson’s Ĥ and the recently proposed Ŝk tests–are investigated. Even in samples of size 100, the moving block bootstrap controls the empirical size of the tests in the DGPs examined. The Ĥ test appears to be the most powerful. Moreover, compared with asymptotic tests, the bootstrap tests suffer little loss of power against fractionally integrated processes in samples with 250 or more observations. This is true both for distributions with heavy tails and with stochastic volatility.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 6, 15 April 2009, Pages 2325–2334
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 6, 15 April 2009, Pages 2325–2334
نویسندگان
A. Murphy, M. Izzeldin,