کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416128 | 681286 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Online analysis of time series by the QnQn estimator
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A fast update algorithm for online calculation of the QnQn scale estimator is presented. This algorithm allows robust analysis of high-frequency time series in real time. It provides reliable estimates of a time-varying volatility even if many large outliers are present and it offers good efficiency in the case of clean Gaussian data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 6, 15 April 2009, Pages 2354–2362
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 6, 15 April 2009, Pages 2354–2362
نویسندگان
Robin Nunkesser, Roland Fried, Karen Schettlinger, Ursula Gather,