کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416525 | 681378 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A bootstrap goodness of fit test for the generalized Pareto distribution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A bootstrap goodness of fit test for the generalized Pareto distribution A bootstrap goodness of fit test for the generalized Pareto distribution](/preview/png/416525.png)
چکیده انگلیسی
This paper proposes a bootstrap goodness of fit test for the Generalized Pareto distribution (GPd) with shape parameter γγ. The proposed test is an intersection–union test which tests separately the cases of γ≥0γ≥0 and γ<0γ<0 and rejects if both cases are rejected. If the test does not reject, then it is known whether the shape parameter γγ is either positive or negative. A Monte Carlo simulation experiment was conducted to assess the power of performance of the intersection–union test. The GPd hypothesis was tested on a data set containing Mexico City’s ozone levels. 1
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 11, 1 September 2009, Pages 3835–3841
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 11, 1 September 2009, Pages 3835–3841
نویسندگان
José A. Villaseñor-Alva, Elizabeth González-Estrada,