کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416726 | 681398 | 2006 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On unit root testing with smooth transitions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On unit root testing with smooth transitions On unit root testing with smooth transitions](/preview/png/416726.png)
چکیده انگلیسی
Improved critical values are calculated for Dickey–Fuller-type tt ratio unit root tests against trend stationarity about non-linear trend, which is based on one deterministic smooth transition (STR) function. Simulation employs fine grid-search over both STR parameters to find accurate staring values, as well as constrained optimization. In addition, two new parsimonious models are introduced. Finally, an application of the test to the log of Real per capita GNP of USA is provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 2, 15 November 2006, Pages 797–800
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 2, 15 November 2006, Pages 797–800
نویسندگان
Dimitrios V. Vougas,