کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
416869 681413 2006 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On quantile estimation by bootstrap
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On quantile estimation by bootstrap
چکیده انگلیسی

Exact bootstrap is used to optimize the weights of an L-estimator for quantiles with respect to the estimated MSE (mean square error). Performance of the new estimator is measured by comparing MSE with the sample quantile. The new estimator performs better than the sample quantiles in almost every case. However, the gain is only about 5%, in terms of decreased MSE.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 50, Issue 6, 10 March 2006, Pages 1398–1406
نویسندگان
,