کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
417205 681468 2008 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrap quantile estimation via importance resampling
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Bootstrap quantile estimation via importance resampling
چکیده انگلیسی

We propose an adaptive importance resampling algorithm for estimating bootstrap quantiles of general statistics. The algorithm is especially useful in estimating extreme quantiles and can be easily used to construct bootstrap confidence intervals. Empirical results on real and simulated data sets show that the proposed algorithm is not only superior to the uniform resampling approach, but may also provide more than an order of magnitude of computational efficiency gains.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 12, 15 August 2008, Pages 5136–5142
نویسندگان
, ,