کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417235 | 681474 | 2008 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sieve bootstrap tt-tests on long-run average parameters
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Panel estimators can provide consistent measures of a long-run average parameter even if the individual regressions are spurious. However, the tt-test on this parameter is fraught with problems because the limit distribution of the test statistic is non-standard and rather complicated, particularly in panels with mixed (non-)stationary errors. A sieve bootstrap framework is suggested to approximate the distribution of the tt-statistic. An extensive Monte Carlo study demonstrates that the bootstrap is quite useful in this context.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 7, 15 March 2008, Pages 3354–3370
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 7, 15 March 2008, Pages 3354–3370
نویسندگان
Ana-Maria Fuertes,