کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417361 | 681489 | 2007 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bayesian inference for αα-stable distributions: A random walk MCMC approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A novel approach for Bayesian inference in the setting of αα-stable distributions is introduced. The proposed approach resorts to a FFT of the characteristic function in order to approximate the likelihood function. The posterior distributions of the parameters are then produced via a random walk MCMC method. Contrary to the existing MCMC schemes, the proposed approach does not require auxiliary variables, and so it is less computationally expensive, especially when large sample sizes are involved. A simulation exercise highlights the empirical properties of the sampler. An application on audio noise data demonstrates how this estimation scheme performs in practical applications.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 5, 1 February 2007, Pages 2688–2700
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 5, 1 February 2007, Pages 2688–2700
نویسندگان
Marco J. Lombardi,