کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417380 | 681494 | 2006 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional coefficient autoregressive models for vector time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We extend the functional coefficient autoregressive (FCAR) model to the multivariate nonlinear time series framework. We show how to estimate parameters of the model using kernel regression techniques, discuss properties of the estimators, and provide a bootstrap test for determining the presence of nonlinearity in a vector time series. The power of the test is examined through extensive simulations. For illustration, we apply the methods to a series of annual temperatures and tree ring widths. Computational issues are also briefly discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 50, Issue 12, August 2006, Pages 3547–3566
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 50, Issue 12, August 2006, Pages 3547–3566
نویسندگان
Jane L. Harvill, Bonnie K. Ray,