کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417474 | 681524 | 2013 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust estimation for vector autoregressive models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Robust estimation for vector autoregressive models Robust estimation for vector autoregressive models](/preview/png/417474.png)
چکیده انگلیسی
A new class of robust estimators for VAR models is introduced. These estimators are an extension to the multivariate case of the MM-estimators based on a bounded innovation propagation AR model. They have a filtering mechanism that avoids the propagation of the effect of one outlier to the residuals of the subsequent periods. Besides, they are consistent and have the same asymptotic normal distribution as regular MM-estimators for VAR models. A Monte Carlo study shows that these estimators compare favorable with respect to other robust ones.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 65, September 2013, Pages 68–79
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 65, September 2013, Pages 68–79
نویسندگان
Nora Muler, V´ictor J. Yohai,