کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417548 | 681534 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On robust tail index estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A new approach to tail index estimation based on huberization of the Pareto MLE is considered. The proposed estimator is robust in a nonstandard way in that it protects against deviations from the central model at low quantiles. Asymptotic normality with the parametric n-rate of convergence is obtained with a bounded asymptotic bias under deviations from the Pareto model. The method is particularly useful for small samples where Hill-type estimators tend to be highly volatile. This is illustrated by a simulation study with sample sizes n≤100n≤100.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 56, Issue 11, November 2012, Pages 3430–3443
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 56, Issue 11, November 2012, Pages 3430–3443
نویسندگان
Jan Beran, Dieter Schell,