کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
417759 681565 2010 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust panel unit root tests for cross-sectionally dependent multiple time series
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Robust panel unit root tests for cross-sectionally dependent multiple time series
چکیده انگلیسی

Robust panel unit root tests are developed for cross-sectionally dependent multiple time series. The tests have limiting null distributions derived from standard normal distributions. A Monte Carlo experiment shows that the tests have better finite sample robust performance than existing tests. Some Latin American real exchange rates revealing many outlying observations are analyzed to check the purchasing power parity (PPP) theory.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 54, Issue 11, 1 November 2010, Pages 2801–2813
نویسندگان
, ,