کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
418216 681620 2007 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Worst-case estimation for econometric models with unobservable components
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Worst-case estimation for econometric models with unobservable components
چکیده انگلیسی

A worst-case estimator for econometric models containing unobservable components, based on minimax principles for optimal selection of parameters, is proposed. Worst-case estimators are robust against the averse effects of unobservables. Computing worst-case estimators involves solving a minimax continuous problem, which is quite a challenging task. Large sample theory is considered, and a Monte Carlo study of finite-sample properties is conducted. A financial application is considered.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 7, 1 April 2007, Pages 3330–3354
نویسندگان
, ,