کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4626502 | 1631788 | 2015 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Augmented Lagrangian method within L-shaped method for stochastic linear programs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Stochastic programming is an optimization technique used in the presence of uncertainty and it typically leads to very large problem sizes. In this paper, a modified version of the L-shaped method was used to solve two-stage stochastic linear programs with recourse, based on the projection method and the augmented Lagrangian method. Using this modified version of the L-shaped method allows us to reduce the number of iterations and the time of solving a two-stage stochastic linear program with fixed recourse, in comparison with traditional methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 266, 1 September 2015, Pages 12–20
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 266, 1 September 2015, Pages 12–20
نویسندگان
Saeed Ketabchi, Malihe Behboodi-Kahoo,