کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4627805 1631819 2014 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strong convergence of split-step backward Euler method for stochastic age-dependent capital system with Markovian switching
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Strong convergence of split-step backward Euler method for stochastic age-dependent capital system with Markovian switching
چکیده انگلیسی
In this paper, we present and analyze the split-step backward Euler method for the stochastic capital system with Markovian switching. Under the one-sided local Lipschitz condition on the drift and local Lipschitz condition on the diffusion, we prove the split-step backward Euler method converges with strong order of one half to the true solution. A numerical example is provided to illustrate the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 235, 25 May 2014, Pages 439-453
نویسندگان
, , ,