کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4627805 | 1631819 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strong convergence of split-step backward Euler method for stochastic age-dependent capital system with Markovian switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we present and analyze the split-step backward Euler method for the stochastic capital system with Markovian switching. Under the one-sided local Lipschitz condition on the drift and local Lipschitz condition on the diffusion, we prove the split-step backward Euler method converges with strong order of one half to the true solution. A numerical example is provided to illustrate the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 235, 25 May 2014, Pages 439-453
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 235, 25 May 2014, Pages 439-453
نویسندگان
Qimin Zhang, Yating Liu, Xining Li,