کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628372 | 1631828 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic perturbation of reduced gradient & GRG methods for nonconvex programming problems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider nonconvex differentiable programming under linear and nonlinear differentiable constraints. A reduced gradient and GRG (generalized reduced gradient) descent methods involving stochastic perturbation are proposed and we give a mathematical result establishing the convergence to a global minimizer. Numerical examples are given in order to show that the method is effective to calculate. Namely, we consider classical tests such as the statistical problem, the octagon problem, the mixture problem and an application to the linear optimal control servomotor problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 226, 1 January 2014, Pages 198-211
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 226, 1 January 2014, Pages 198-211
نویسندگان
Abdelkrim El Mouatasim, Rachid Ellaia, Eduardo Souza de Cursi,