کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628425 | 1631828 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Chapman–Kolmogorov lattice method for derivatives pricing
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper a novel, fast and accurate derivatives pricing method based on the application of the Chapman–Kolmogorov equation is introduced. It has an intuitive lattice representation and is able to price a wide range of derivatives. Comparisons with some advanced exotic options pricing techniques are also provided in order to confirm the efficiency of the method proposed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 226, 1 January 2014, Pages 606–614
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 226, 1 January 2014, Pages 606–614
نویسندگان
Federico Aluigi, Massimiliano Corradini, Andrea Gheno,