کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628585 | 1631829 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Successive approximation to solutions of stochastic differential equations with jumps in local non-Lipschitz conditions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Successive approximation to solutions of stochastic differential equations with jumps in local non-Lipschitz conditions Successive approximation to solutions of stochastic differential equations with jumps in local non-Lipschitz conditions](/preview/png/4628585.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, by using successive approximation, the existence and uniqueness of initial value problem for stochastic differential equations driven by both Wiener process and Poisson process are studied under a local non-Lipschitz conditions. Moreover, the numerical solutions are shown to converge uniformly to the analytical solutions of the stochastic differential equation with jumps.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 225, 1 December 2013, Pages 142–150
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 225, 1 December 2013, Pages 142–150
نویسندگان
Lasheng Wang, Tao Cheng, Qimin Zhang,