کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628927 | 1340570 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Finite difference scheme with a moving mesh for pricing Asian options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We propose a stable finite difference scheme for pricing Asian call options. ⺠The scheme combines a central difference scheme on a moving mesh with Rannacher scheme. ⺠The matrix of the discrete operator is an M-matrix, in ensuring the scheme is stable. ⺠The scheme is second-order convergent in both time and spatial variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 16, 15 April 2013, Pages 8667-8675
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 16, 15 April 2013, Pages 8667-8675
نویسندگان
Zhongdi Cen, Anbo Le, Aimin Xu,