کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4630061 | 1340592 | 2012 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Reflected backward doubly stochastic differential equations driven by a Lévy process with stochastic Lipschitz condition
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this note, we prove the existence and uniqueness of a solution for reflected backward doubly stochastic differential equations (RBDSDEs) driven by Teugels martingales associated with a Lévy process under stochastic Lipschitz condition, in which the obstacle process is right continuous with left limits (càdlàg).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 3, 15 October 2012, Pages 1153–1157
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 3, 15 October 2012, Pages 1153–1157
نویسندگان
Lanying Hu,