کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4631740 | 1340628 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On solving integral equations using Markov chain Monte Carlo methods
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose an original approach to the solution of Fredholm equations of the second kind. We interpret the standard Von Neumann expansion of the solution as an expectation with respect to a probability distribution defined on a union of subspaces of variable dimension. Based on this representation, it is possible to use trans-dimensional Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods such as Reversible Jump MCMC to approximate the solution numerically. This can be an attractive alternative to standard Sequential Importance Sampling (SIS) methods routinely used in this context. To motivate our approach, we sketch an application to value function estimation for a Markov decision process. Two computational examples are also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 216, Issue 10, 15 July 2010, Pages 2869-2880
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 216, Issue 10, 15 July 2010, Pages 2869-2880
نویسندگان
Arnaud Doucet, Adam M. Johansen, Vladislav B. TadiÄ,