کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4633384 | 1340669 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new algorithm for latent state estimation in non-linear time series models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A new algorithm for latent state estimation in non-linear time series models A new algorithm for latent state estimation in non-linear time series models](/preview/png/4633384.png)
چکیده انگلیسی
We consider the problem of optimal state estimation for a wide class of non-linear time series models. A modified sigma point filter is proposed, which uses a new procedure for generating sigma points. Unlike the existing sigma point generation methodologies in engineering, where negative probability weights may occur, we develop an algorithm capable of generating sample points that always form a valid probability distribution while still allowing the user to sample using a random number generator. The effectiveness of the new filtering procedure is assessed through simulation examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 203, Issue 1, 1 September 2008, Pages 224–232
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 203, Issue 1, 1 September 2008, Pages 224–232
نویسندگان
Paresh Date, Luka Jalen, Rogemar Mamon,