کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4634518 | 1340694 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-period semi-variance portfolio selection: Model and numerical solution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Variance is substituted by semi-variance in Markowitz’s portfolio selection model. Moreover, one period portfolio selection is extended to multi-period. In this paper, a class of multi-period semi-variance model is formulated originally. Besides, a hybrid genetic algorithm (GA), which makes use of the position displacement strategy of the particle swarm optimizer (PSO) as a mutation operation, is applied to solve the multi-period semi-variance model. For this class of portfolio model, numerical results show that the hybrid GA with PSO is effective and feasible.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 194, Issue 1, 1 December 2007, Pages 128–134
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 194, Issue 1, 1 December 2007, Pages 128–134
نویسندگان
Wei Yan, Rong Miao, Shurong Li,