کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4635140 | 1340707 | 2007 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The semi-implicit Euler method for stochastic differential delay equation with jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The semi-implicit Euler method for stochastic differential delay equation with jumps The semi-implicit Euler method for stochastic differential delay equation with jumps](/preview/png/4635140.png)
چکیده انگلیسی
The class of jump-diffusion SDDEs that admits explicit solutions is rather limited. Consequently, there is a need for the systematic use of discrete time approximations in corresponding simulations. In this paper, we shall deal with convergence of the semi-implicit Euler method for Nonlinear stochastic differential delay equation driven by Wiener processes and Poisson processes. It is proved that the semi-implicit Euler method is convergent with strong order p=12.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 192, Issue 2, 15 September 2007, Pages 567–578
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 192, Issue 2, 15 September 2007, Pages 567–578
نویسندگان
La-sheng Wang, Changlin Mei, Hong Xue,