کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4635350 | 1340710 | 2007 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computational methods in portfolio insurance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article we develop a computational method for an algorithmic process first posed by Abramovich–Aliprantis–Polyrakis in 1994 in order to check whether a finite collection of linearly independent positive vectors in RmRm forms a lattice-subspace. Lattice-subspaces are closely related to a cost minimization problem in the theory of finance that ensures the minimum-cost insured portfolio and this connection is further investigated here. Finally, we propose a computational method in order to solve the minimization problem and to calculate the minimum-cost insured portfolio. All of the numerical work is performed using the Matlab high-level language.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages 9–22
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages 9–22
نویسندگان
Vasilios N. Katsikis,