کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4636912 | 1340730 | 2006 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On admissible efficient portfolio selection: Models and algorithms
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The admissible efficient portfolio selection problem for risky assets has been discussed by Zhang and Nie. In this paper, the admissible efficient portfolio model is proposed under general investment constrains on risky assets and a risk-less asset. The closed form solution of the admissible efficient frontiers are derived from three cases: the risk-less asset can either be only lent, or borrowed, or both lent and borrowed. The upper and lower admissible efficient frontiers are developed by the expected return and risk to be estimated optimistically and pessimistically, respectively.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 176, Issue 1, 1 May 2006, Pages 208-218
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 176, Issue 1, 1 May 2006, Pages 208-218
نویسندگان
Wei-Guo Zhang, Wen-An Liu, Ying-Luo Wang,